• Добро пожаловать, Гость!

    Для того, чтобы скачивать материалы на нашем сайте, необходимо приобрести премиум-доступ.
    Стоимость ТОЛЬКО 1 ДЕНЬ НА ВСЕ ТАРИФЫ составляет 350 рублей (срок: навсегда)

    Можно купить на 1 день, на 7 дней или на 1 месяц ещё дешевле!

    Чтобы дополнительно получить скидку в размере 5% - введите код: минус5 на странице покупки!
    Доступ активируется автоматически.

    Получить премиум Преимущества Читать отзывы
  • Не нашли нужного курса или книгу? - Создайте тему в разделе поиска материалов и мы добавим запрошенный материал на сайт!

Форекс & Инвестиции [Владимир Твардовский] Время торговать опционами

Dix060

Пользователь
Регистрация
01.08.20
Сообщения
1.282
Реакции
15
Телеграм
Автор: Владимир Твардовский
Название: Время торговать опционами
Изображение [Владимир Твардовский] Время торговать опционами в посте 1664 (добавлено в 12:35)

Как вы могли догадаться по названию этого курса, он целиком и полностью посвящен торговле опционами. Если вы давно посматриваете в сторону рынка опционов, и мечтаете освоить его, чтобы вести прибыльную торговлю, то данный курс это ваш шанс. Он состоит из 10 видео-лекций, в которых широко освящается тема опционов, а автор Владимир Твардовский дает советы, помогающие вести только прибыльную торговлю опционами.

Весь материал преподносится максимально просто, чтобы он был понятен не только опытным трейдерам, решившим перейти на рынок опционов, но и новичкам.

В процессе изучения курса вы узнаете о факторах, влияющих на цену опционов, что такое волатильность, как работать с опционным стаканом, в чем отличие американского и европейского стиля опционов и еще много другой информации.

Содержание:

Лекция 1. Основные понятия

▫️ Понятие срочного контракта. Базисный или подлежащий актив (БА)
▫️ Понятие опциона (Option)
▫️ Понятие опциона колл (CALL)
▫️ Понятие опциона пут (PUT)
▫️ Покупатель и продавец. Держатель и подписчик
▫️ Американский и европейский стили опционов
▫️ Исполнение опционов.
▫️ Основные понятия опционов (БА, Тип, Экспирация, Страйк = цена исполнения)
▫️ Премия опциона= Цена опциона.
▫️ Примеры

Лекция 2. Внутренняя стоимость опциона. Факторы, влияющие на ценообразование
▫️ График выплат и внутренняя стоимость опциона.
▫️ Понятия «на деньгах» (atthemoney, ATM), «вне денег» (outofthemoney, OTM), «в деньгах» (inthemoney, ITM), глубоко в деньгах, глубоко вне денег.
▫️ Страховка – дело добровольное. Страхователь или страховщик? Сколько стоит страховка?
▫️ Основные факторы, влияющие на ценообразование опциона.
▫️ Волатильность – что это за зверь? Три вида волатильности: HV, IV, FV
▫️ Формула Блэка – Шоулза. Формула Блэка

Лекция 3. Греки и волатильность
▫️ Графическое представление цены опциона от текущей цены БА
▫️ Временная стоимость опциона.
▫️ Зависимость премии от цены БА. Дельта.
▫️ Зависимость премии опционов от времени до экспирации. Тэта
▫️ Зависимость премий от волатильности. Vega
▫️ Зависимость от процентных ставок. Ро.

Лекция 4. Учимся читать рынок
▫️ Как читать доску опционов?
▫️ Распределение ликвидности по страйкам
▫️ Работа с графическим опционным стаканом
▫️ Текущая картина рынка и функция выплат, как предсказание будущего
▫️ Put-
ratio и распределение длинных и коротких позиций по рынку.

Лекция 5. Мифы опционной торговли.
▫️ Основные предпосылки модели Блэка-Шоулза.
▫️ Принцип отсутствия арбитража при определении справедливой цены.
▫️ Миф № 1: Опцион – инструмент с ограниченным риском.
▫️ Миф № 2: Опционы выгоднее продавать, нежели покупать.
▫️ Миф № 3: Существуют опционные стратегии, которые позволяют извлекать прибыль при контролируемом риске.
▫️ Работа с опционами: инвестирование или спекуляции?

Лекция 6. Синтетические позиции и синтетический арбитраж.
▫️ Синтетический фьючерс, синтетические опцион колл и пут.
▫️ Покрытые (covered) и непокрытые (голые, naked) опционы.
▫️ Частичное покрытие опционов и формирование дельта-нейтральных позиций.
▫️ Паритет опционов пут и колл.
▫️ Сделка коробка - первый пример арбитража.

Лекция 7. Торговля волатильностью.
▫️ Что такое торговля волатильностью?
▫️ Техника торговли волатильностью.
▫️ Риски покупки волатильности.
▫️ Риски продажи волатильности.

Лекция 8. Арбитраж на кривой волатильности.
▫️ IV – артефакт опционного рынка.
▫️ Подразумеваемая волатильность. Перезагрузка.
▫️ Кривая волатильности.
▫️ Факторы, влияющие на форму кривой волатильности. Улыбка волатильности.
▫️ Основные ошибки торговцев волатильностью, следуемые из наличия «улыбки волатильности».
▫️ Ухмылка волатильности.
▫️ Арбитраж на кривой волатильности.
▫️ Торговля с использованием фьючерса на волатильность.

Лекция 9. Управление портфелем опционов. Часть 1: Дельта-хеджирование и роллирование.
▫️ Рабочий стол опционного трейдера
▫️ Расчет греков портфеля:
▫️ Экспозиция портфеля;
▫️ Тета портфеля;
▫️ Вега портфеля;
▫️ Гамма портфеля;
▫️ Динамическое дельта-хеджирование портфеля.
▫️ Три алгоритма дельта-хеджирования.
▫️ Роллирование позиций. Мифы и реальность.

Лекция 10. Управление портфелем опционов. Часть 2: Сигма-хеджирование и лимитирование.
▫️ Рыночная и предельная экспозиции портфеля.
▫️ Внутренняя и временная экспозиции.
▫️ Накопленная тэта портфеля.
▫️ Разложение портфеля на спреды и стреддлы.
▫️ Лимитирование позиций в портфеле.
▫️ Построение целевой функции риска.
 

Скачать
Ссылку видят только пользователи группы: Премиум, Премиум S, Премиум M, Премиум L, Премиум XL, Премиум MAX
Получить доступ ко всем материалам или Получить доступ только к данному материалу
Ссылка на данный материал рабочая

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем материалам, включая этот

Забыли пароль?
Нет учётной записи? Зарегистрируйтесь

Навигация